前言
5月17日,BTC价格大幅下跌,但后来对此没有权威的解释,TokenGazer从各种角度寻求一个更可信的事实依据,并写了这一依据,以便告知读者。
仅仅一个星期前,即5月17日,世界协调时凌晨3时(北京时间上午11时),比特斯普交易所的比特斯库因与美元价格相比急剧变化,在发现约6 100美元之后迅速恢复。 除了给K小时线留下长长的阴影外,它还迫使BTMEX的合同被迫清算,金额高达2.5亿美元。
自从这一巨型波动的开始和结束完全来自Bitstamp Exchange,那里有许多解释和猜测,而官方的Bitstamp在同一天发布了一项公告,声明交易所自己的交易系统没有不正常,而且是完全按照客户的指示进行的,随后将进行进一步调查。
特别是TokenGazer公司根据我们所掌握的数据对事件进行第三方分析,在我们的官方网站上,注册成员每月可以查阅对主流交流的深入分析。
观察1:坠机是否是由于大规模销售设施外利润所致?
市场上的谣言之一是,加密巨型鲸鱼或机构在4月之后的一个多月里就选择离开超过其收入的50%,我们首先看看是否有大规模活跃销售的迹象,然后看看5月17日凌晨3点左右,一个小时订货。
买价差高达500美元, 是否Bitstamp有流动性问题?
就销售价格差价而言,在大约3:05时,它达到惊人的500美元的500美元之高,这是比特斯普特作为世界上最大的合规交易所的一个难以想象的价格差价。
商定价格不一致
我们用时间线作为横轴,使用交易价格作为横轴,以分散点的形式提出所有定购交易,其大小为顺序大小,在第二阶段的粒子大小上可以观察到下列图表:
交易价格在下午3时后下跌,但没有扩大报价;
在衰落过程开始时就单独进行了较大的主动购买,但没有阻止价格下跌;
在完成主要下降点后,似乎出现了一次按手顺序的异常大飞跃;
下午2时至4时交易之间扩大观察:
2:57 - 3:21协议:
可以确定,在整个7375至6178年下降期间,没有大量积极购买来吞食市场深度,而是进行一系列小型和未发现的采购;在探讨底底价后,定购的顺序价格极不连续。
命令书监视
2019-05-17?T02:58:51
Ask price levels: 20
Bid price levels: 20
Total price levels: 40?
-----------------------------
Ask orders: 20
Bid orders:? ? ? ? ?20
Total orders: 40?
-----------------------------
Spread: 2.34
Mid point: ?7594.99?
-----------------------------
Inside market
Best Bid: 7,593.82
Size: 1
Best Ask: 7,596.16
Size: 1?
在0258:51时,账单比较正常,售价差额为2.34美元。
2019-05-17?T03:00:30.34
Ask price levels: 20
Bid price levels: 20
Total price levels: 40?
-----------------------------
Ask orders: 20
Bid orders: 20
Total orders: 40?
-----------------------------
Spread: 0.53
Mid point: ?7211.265?
-----------------------------
Inside market
Best Bid: 7,211.00
Size: 0
Best Ask: 7,211.53
Size: 3,736
在030.34时,突然出现1 721.53美元的巨额销售单,其规模为3 736比特币,当时价格差为零。
在接下来的几分钟里,一次销售的价格向下走,同时继续对定购单进行合成,直到大约6 200美元的定购单变动看来已经完成。
2019-05-17 T03:10:43
Ask price levels: 20
Bid price levels: 20
Total price levels: 40
-----------------------------
Ask orders: 20
Bid orders: 20
Total orders: 40
-----------------------------
Spread: 20.01
Mid point: ?6897.005
-----------------------------
Inside market
Best Bid: 6,887.00
Size: 0
Best Ask: 6,907.01
Size: 0?
2019-05-17 T03:12:23(物价差异最大时)
Ask price levels: 20
Bid price levels: 20
Total price levels: 40
-----------------------------
Ask orders: 20
Bid orders: 20
Total orders: 40
-----------------------------
Spread: 503.41
Mid point: ?6965.595
-----------------------------
Inside market
Best Bid: 6,713.89
Size: 0
Best Ask: 7,217.30
Size: 0
结果,在整个秋季,购买深度没有多余的活性计单消费,而是账单上的价格为3700+比特币,价格下调,在此过程中,定购单被捆绑到账单消费为止,从账单的调整模式看,自动交易过程更有可能有问题。
Bitstamp 也可能存在系统问题 。
但这并不表示Bitstamp的系统 在整个事件期间完全“无中生有”。
我们四月在Bistamp采摘了另外两滴大滴子:
2019-04-24,6%-9%订单分配
20时19分至4时25分、20时30分至23时
价格下降后的维修维持了更好的价格连续性。
5月17日3点11分之后,我们进一步观察了Bitstamp的交易和滚动情况,我们发现,除了巨大的差价外,还有相当数量的订单似乎在市场订单上执行,有明显的楼梯模式,这似乎也反映了推特上的传闻,即用户的反应是,Bitstamp通常不会降低这一极端业务的价格清单,这也解释了价格高达500美元的差额。
摘要摘要摘要
在从7375下降到6178的整个下降过程中,购买深度没有多余的活性计单消费,而是账单上的价格为3700+比特币,价格向下移动,在此过程中,定购单被捆绑,直到消费为止,从账单的调整模式看,自动化交易程序更可能存在问题。
在随后的修理业务中,Bitstamp的销售价差高达500美元,然后将定购单分别配送楼梯给买方的卖方,假定Bitstamp在这一时期无法大规模地执行价格限额,而且只有市场价格订单。
令人遗憾的是,纽约最新的合规交易所和最古老的编码货币Bitstamp已进入此类交易,而数字货币交易商需要做好充分准备,以适应其职位上的极端行为和时机,整个行业仍需在基础设施方面进一步改进。
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